Martina NARDON

Position
Researcher
Roles
Member of the Economics Area Degree Commitee
Telephone
041 234 7413 / 041 234 6664
E-mail
mnardon@unive.it
Scientific sector (SSD)
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
Website
www.unive.it/people/mnardon (personal record)
Office
Department of Economics
Website: https://www.unive.it/dep.economics
Where: San Giobbe
Office
Interdepartmental School of Economics, Languages and Entrepreneurship
Website: https://www.unive.it/sele
Where: Treviso - Palazzo San Paolo

Activities and research skills

Scientific sector (SSD)
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
Geographic areas in which the research experience mainly applies
Internazionale: Europa
Known languages
Inglese (scritto: avanzato parlato: avanzato)
Tedesco (scritto: avanzato parlato: avanzato)
Francese (scritto: base parlato: intermedio)
Spagnolo (scritto: base parlato: base)
Italiano (scritto: madrelingua parlato: madrelingua)
Participation as referees of national and international research projects
FIRB 2012
Main departmental research areas and fields
Area: Economia Linea: Settori finanziari - modelli e metodi
Area: Economia
Area: Matematica Linea: Scienze finanziarie ed attuariali
Metodi numerici per la finanza. Simulazione Monte Carlo. Option pricing. Valutazione di opzioni americane. Volatilità. Processi aleatori. Rischio di credito.
Description:
Numerical methods for finance. Monte Carlo simulation. Option pricing. American options. Volatility. Stochastic processes. Credit risk.
Keywords:
Economics, Applied mathematics
ATECO code:
[72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Matematica finanziaria: valutazione di progetti di investimento e finanziamento.
Description:
Financial mathematics
Keywords:
Economics, Applied mathematics
ATECO code:
[72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Approcci di finanza comportamentale per la valutazione di opzioni finanziarie
SSD:
SECS-S/06
Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard
SSD:
SECS-S/06
Rischio di credito
SSD:
SECS-S/06
Volatilità e derivati sugli indici di volatilità
SSD:
SECS-S/06
Incentivi SSAV 2009 per la mobilità dei docenti junior
Funding body:
SCUOLA STUDI AVANZATI IN VENEZIA - SSAV
Type:
Altri finanziamenti per attività di didattica/formazione
Role in the project:
LD
Starting date:
Year: 2009 Length in months: 12
International Conference MAF2008, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
Funding body:
Banca d’Italia
Type:
Altri finanziamenti per progetti di ricerca
Role in the project:
NS
Starting date:
Year: 2008 Length in months: 12
MFIV - From model-based to model-free implied volatilities and the new generation of volatility derivatives
Funding body:
Università Ca' Foscari Venezia - Fondo di Supporto e Cofinanziamento alla Ricerca
Type:
Altri finanziamenti di ricerca
Role in the project:
LD
Starting date:
Year: 2009 Length in months: 48
Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard
Funding body:
MIUR
Type:
PRIN
Role in the project:
PT
Starting date:
Year: 2008 Length in months: 24
Other members of the research group:
Antonella BASSO
SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions
Funding body:
Commissione Europea 7mo Programma Quadro
Type:
VII Programma Quadro - Cooperation
Role in the project:
PT
Sito di progetto:
http://syrtoproject.eu/
Starting date:
Year: 2013 Length in months: 36
Other members of the research group:
Diana BARRO
Monica BILLIO
Roberto CASARIN
Gloria GARDENAL
Marcella LUCCHETTA
Antonio PARADISO
Loriana PELIZZON
VIII Workshop on Quantitative Finance
Funding body:
Banca d’Italia
Type:
Altri finanziamenti per progetti di ricerca
Role in the project:
NS
Starting date:
Year: 2007 Length in months: 12