Elio CANESTRELLI

Position
Senior Researcher
E-mail
canestre@unive.it
Scientific sector (SSD)
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE [SECS-S/06]
Website
www.unive.it/people/canestre (personal record)
Office
Department of Economics
Website: https://www.unive.it/dep.economics
Where: San Giobbe

Publications

Year Type Publication
Year Type Publication
2019 Journal Article Barro, Diana*; Canestrelli, Elio; Consigli, Giorgio Volatility versus downside risk: performance protection in dynamic portfolio strategies in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 16, pp. 433-479 (ISSN 1619-697X)
DOI - URL correlato - ARCA card: 10278/3700985
2017 Journal Article Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; De Nadai, Giuseppe; Pesenti, Raffaele Managing the ship movements in the Port of Venice in NETWORKS AND SPATIAL ECONOMICS, vol. 17, pp. 861-887 (ISSN 1566-113X)
DOI - URL correlato - ARCA card: 10278/3685915
2016 Journal Article Barro, Diana; Canestrelli, Elio Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems in OR SPECTRUM, vol. 38, pp. 711-742 (ISSN 0171-6468)
DOI - URL correlato - ARCA card: 10278/3665370
2015 Book Article Canestrelli E.; Corazza M.; De Nadai G.; Menegazzo P.; Pesenti R. A decision support system for the ship traffic management in the port of Venice , Imagine Maths 4. Between Culture and Mathematics, Venezia - Bologna, IVSLA Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - UMI Unione Matematica Italiana, pp. 261-270 (ISBN 978-88-96336-15-1)
DOI - URL correlato - ARCA card: 10278/3654542
2015 Curatorship (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - ARCA card: 10278/3703737
2015 Curatorship (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - ARCA card: 10278/3703743
2014 Journal Article D. BARRO; E. CANESTRELLI Downside risk in multiperiod tracking error models in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X)
DOI - ARCA card: 10278/37996
2014 Book Article Diana Barro;Elio Canestrelli;Fabio Lanza Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance , SSRN Electronic Journal - Department Economics- Ca' Foscari University Venice, Department Economics- Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580)
DOI - ARCA card: 10278/43358
2013 Book Article D. BARRO; E. CANESTRELLI Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981)
DOI - ARCA card: 10278/37869
2013 Curatorship (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-36 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - ARCA card: 10278/38950
2012 Book Article BARRO D.; CANESTRELLI E. Downside risk in multiperiod tracking error models , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
- ARCA card: 10278/33947
2012 Book Article BARRO D.; Canestrelli E. Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580)
- ARCA card: 10278/36703
2011 Book Article Canestrelli E.; Corazza M.; Pesenti R. Analisi e proposte per l'ottimizzazione del traffico passeggeri nel porto di Venezia in =, Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti. Il caso dei servizi tecnico-nautici in Italia, Venezia, Marsilio Editori, pp. 131-172 (ISBN 978-88-317-0991)
- URL correlato - ARCA card: 10278/29981
2011 Book Article BARRO D.; CANESTRELLI E. Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
- ARCA card: 10278/29025
2010 Book Article D. BARRO; E. CANESTRELLI Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800)
DOI - ARCA card: 10278/29620
2009 Journal Article BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error: a multistage portfolio model in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330)
DOI - ARCA card: 10278/29730
2009 Book Article CANESTRELLI E. Ordine, caos, aleatorietà e dinamicità nei mercati finanziari in STEFANO MASO, Guardare dal fondo, VENEZIA, Cafoscarina, pp. 285-294 (ISBN 9788875432485)
- ARCA card: 10278/28414
2009 Book Article BARRO D; E. CANESTRELLI Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728)
- ARCA card: 10278/31688
2009 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia., vol. 3, pp. 1-130 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - ARCA card: 10278/23908
2009 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 4, pp. 1-60 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - ARCA card: 10278/23348
2009 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 3, pp. 1-140 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - ARCA card: 10278/23909
2009 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887)
- ARCA card: 10278/23695
2008 Book Article BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031)
- ARCA card: 10278/29742
2008 Article in Conference Proceedings CANESTRELLI E. Mettete gli stivali: arriva l'acqua alta in MICHELE EMMER, Matematica e Cultura 2008, MILANO, Springer Italia, pp. 141-149, Convegno: Matematica e Cultura 2008, marzo 2007 (ISBN 9788847007932)
- ARCA card: 10278/28188
2008 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 2, pp. 1-86 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - ARCA card: 10278/22685
2008 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance , VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2007 Vol. 2 No 1 (ISBN 19716419197)
- ARCA card: 10278/19730
2008 Working paper BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error with minimum guarantee constraints , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887)
- ARCA card: 10278/24041
2007 Article in Conference Proceedings CANESTRELLI E.; CANESTRELLI P.; CORAZZA M.; FILIPPONE M.; GIOVE S.; MASULLI F. Local learning of tide level time series using a fuzzy approach in =, Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, ORLANDO FL, IEEE, vol. =, pp. 1813-1818, Convegno: International Joint Conference on Neural Networks, 12-17 agosto 2007 (ISBN 1-4244-1380-X)
DOI - URL correlato - ARCA card: 10278/29391
2006 Journal Article BARRO D.; CANESTRELLI E Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419)
- ARCA card: 10278/29062
2006 Article in Conference Proceedings DIANA BARRO; ELIO CANESTRELLI Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems , ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
- ARCA card: 10278/30034
2006 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 1, pp. 1-76
- URL correlato - ARCA card: 10278/23931
2006 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance , VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2006 Vol. 1 No. 1 (ISBN 19716419197)
- ARCA card: 10278/19701
2005 Journal Article BARRO D.; CANESTRELLI E. Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217)
DOI - ARCA card: 10278/29910
2005 Book Article BARRO D.; CANESTRELLI E. A decomposition approach in multistage stochastic programming , Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349)
- ARCA card: 10278/29231
2005 Book Article CANESTRELLI E. Dimensioni del rischio in STEFANO MASO, Il rischio e l'anima dell'Occidente, VENEZIA, Cafoscarina ed., pp. 175-181 (ISBN 9788875430689)
- ARCA card: 10278/29047
2005 Article in Conference Proceedings CANESTRELLI E.; PICCINONNO F; MEDORO M; BOVO D; FORAMITI F; RAMIERI F; DENTONE L; FANELLI A; CARRERA F; GALLO A; BUSETTO F; VAZZOLER S MANTA - MODELLO DI ANALISI DEL TRAFFICO ACQUEO PER LA CITTA' DI VENEZIA SU BASE GIS , Atti della 9a Conferenza Nazionale ASITA, vol. I, pp. 569-574, Convegno: 9a Conferenza Nazionale ASITA, 15-18 novembre 2005 (ISBN 9788890094392)
- ARCA card: 10278/28386
2005 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E. Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization , pp. 1-18
- ARCA card: 10278/18579
2005 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking Error: a multistage porfolio model
- ARCA card: 10278/18578
2005 Rapporto di ricerca CANESTRELLI E.; PICCINONNO F Progetto MANTA. Modello di Analisi del Traffico Acqueo , Consorzio Venezia Ricerche
- ARCA card: 10278/5354
2004 Article in Conference Proceedings CANESTRELLI E.; PICCINONNO F. A simulation model for water traffic in the historical city centre of Venice , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004
- ARCA card: 10278/4378
2004 Article in Conference Proceedings BARRO D.; CANESTRELLI E. Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004
- ARCA card: 10278/16623
2004 Article in Conference Proceedings BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro , Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110)
- ARCA card: 10278/18573
2004 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2004 (ISBN 9788888037103)
- ARCA card: 10278/4615
2003 Scientific monograph or treatise CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Modelli per la Finanza quantitativa , TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834833285)
- ARCA card: 10278/7440
2003 Book Article BARRO D.; CANESTRELLI E. Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano , Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61
- ARCA card: 10278/18572
2003 Article in Conference Proceedings BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error in multistage portfolio models , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza (ISBN 8888037063)
- ARCA card: 10278/18718
2003 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2002 (ISBN 9788888037073)
- ARCA card: 10278/5152
2002 Journal Article BERTATO F.; CANESTRELLI E. Jump Process and Brownian Motion in the Portfolio Optimization in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 2001, pp. 69-87 (ISSN 1591-9773)
- ARCA card: 10278/18571
2002 Book Article BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042)
- ARCA card: 10278/10865
2002 Article in Conference Proceedings BARRO D.;CANESTRELLI E. Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari , Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, settembre 2002
- ARCA card: 10278/4377
2002 Article in Conference Proceedings BARRO D.; CANESTRELLI E. Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici , Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004)
- ARCA card: 10278/18575
2002 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2001 (ISBN 9788888037059)
- ARCA card: 10278/5151
2002 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E; CASTELLANI G. Seminario Mario Volpato , VENEZIA, Università Cà Foscari, vol. I, pp. 1-156 (ISBN 9788888037042)
- ARCA card: 10278/4731
2001 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2000 (ISBN 9788888037028)
- ARCA card: 10278/5150
2000 Journal Article CANESTRELLI E. Applications of Multidimensional Stochastic Processes to Financial Investments in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 1999, pp. 54-72 (ISSN 1591-9773)
- ARCA card: 10278/35839
2000 Book Article CANESTRELLI E.; ZIEMBA W.T. Seasonal Anomalies in the Italian Stock Market, 1973-1993 in KEIM D.B.; ZIEMBA W.T., Security Market Imperfections in World Wide Equity Markets, Cambridge University Press, pp. 337-362 (ISBN 9780521571388)
- ARCA card: 10278/10863
2000 Article in Conference Proceedings BARRO D.;CANESTRELLI E. Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio , ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, 6-9 settembre 2000
- ARCA card: 10278/22675
2000 Article in Conference Proceedings BERTATO F.; CANESTRELLI E. I salti nei prezzi: conseguenze nella gestione ottima del portafoglio , Rapporti Scientifici AMASES n° 4, AMASES, Convegno: XXIV Convegno Annuale AMASES - Rapporti Scientifici n° 4, settembre 2000
- ARCA card: 10278/18577
2000 Article in Conference Proceedings BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari , Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004)
- ARCA card: 10278/18576
2000 Article in Conference Proceedings Bertato F.;Canestrelli E. The Merton Investment Model in Presence of Jump Diffusion Process , Proceedings APMOD 2000, London, Department of Mathematical Sciences, Brunel University, Convegno: APMOD 2000, April 17-19, 2000
- ARCA card: 10278/23952
2000 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 1999 (ISBN 9788888037011)
- ARCA card: 10278/5149
1999 Journal Article CANESTRELLI E.; PONTINI S. Inquiries on the Applications of Multidimensional Stochastic processes to Financial Investments in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 2, pp. 44-62 (ISSN 1398-1706)
- ARCA card: 10278/12709
1999 Book Article GIOVE S.; CANESTRELLI E Scenario identification for financial modelling in CANESTRELLI E., CURRENT TOPICS IN QUANTITATIVE FINANCE, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 25-36 (ISBN 9783790812312)
- ARCA card: 10278/35804
1999 Article in Conference Proceedings Canestrelli E. Approssimazione con catene di Markov per l'ottimizzazione di investimenti finanziari , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 85-86, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 7 maggio 1999
- ARCA card: 10278/26470
1999 Article in Conference Proceedings Canestrelli E.; Giove S. Competitive Fuzzy Cluster for Scenario Models in Finance , Financial Applications of Neural Nets and Fuzzy Systems, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, pp. 2-17, Convegno: NEU'99, May 6, 1999
- ARCA card: 10278/26038
1999 Curatorship (a cura di) CANESTRELLI E. Current Topics in Quantitative Finance , HEIDELBERG, Physica-Verlag (ISBN 3790812315; 9783790812312)
- ARCA card: 10278/4616
1998 Book Article CANESTRELLI E.; OSTASIEWICZ W. Three Approaches in Group Decision Problems in D. MANCINI; M. SQUILLANTE; A. VENTRE EDITORS, New Trends in Fuzzy Systems, World Scientific, pp. 39-44 (ISBN 9789810232450; 9810232454)
- ARCA card: 10278/35838
1998 Article in Conference Proceedings Elio Canestrelli Analytical and numerical approaches in multidimensional stochastic processes applied to financial investments in The Pacific Institute for the Matematical Sciences, VII International Conference on Stochastic Programming, Vancouver, University of British Columbia, pp. 86, Convegno: VII International Conference on Stochastic Programming, August, 8-16, 1998
- ARCA card: 10278/28490
1998 Article in Conference Proceedings CANESTRELLI E.; GALANC T.; OSTASIEWICZ W. Balanced Economics Decisions , pp. 332-338, Convegno: International Conference on Systems and Signals in Intelligent Technologies, Edited by J. Gil Aluja and V. Krasnoproshin
- ARCA card: 10278/6018
1998 Article in Conference Proceedings Canestrelli E. Ottimizzazione di investimenti con legge dinamica stocastica diffusiva , Atti del Convegno AIRO 98, Treviso, Comitato Organizzatore AIRO '98, pp. 73-74, Convegno: Logistica, Trasporti e Qualità. AIRO '98, 23-25 settembre 1998
- ARCA card: 10278/25763
1998 Article in Conference Proceedings Canestrelli E. Soluzione approssimata di equazioni differenziali stocastiche con catene di Markov , Metodi numerici per la Finanza Matematica, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, pp. 39-51, Convegno: Scuola Estiva Metodi Numeri per la Finanza Matematica, 3-5 giugno 1998
- ARCA card: 10278/22666
1997 Article in Conference Proceedings Canestrelli E.; Giove S. Utilizzo di metodi di previsione neuro-fuzzy nella gestione dinamica di un portafoglio con costi di transazione , Atti del ventunesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., pp. 823-826, Convegno: XXI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 Settembre 1997
- ARCA card: 10278/36709
1996 Journal Article BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Artificial Neural Network forecasting models: An application to the Italian stock market in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868)
- URL correlato - ARCA card: 10278/12708
1996 Journal Article CANESTRELLI E.; GIOVE S.; SOGLIANI A. Financial Time Series Fuzzy Forecasting in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 59-73 (ISSN 1230-1868)
- ARCA card: 10278/12707
1996 Journal Article CANESTRELLI E.; PONTINI S. Metodologie di risoluzione per specificazioni particolari di un modello generale di investimento in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. volume unico 1996, pp. 63-88 (ISSN 1591-9773)
- ARCA card: 10278/12710
1996 Journal Article CANESTRELLI E.; GIOVE S.; FULLER R. Stability in possibilistic quadratic programming in FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 82, pp. 51-56 (ISSN 0165-0114)
- ARCA card: 10278/12706
1996 Book Article Elio Canestrelli Analisi dei dati con tecniche di clustering, logica sfocata e reti neurali in Pietro Marchini, Ernesto Saporiti, Utilità clinica della modellistica e dei sistemi computerizzati in emodialisi, Milano, Wichtig Editore, pp. 19-32 (ISBN 9788885453708)
- ARCA card: 10278/28237
1996 Article in Conference Proceedings Canestrelli E.; Giove S.;Sogliani A. Algoritmi fuzzy per l'analisi di serie storiche di interesse finanziario , Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, pp. 137-150, Convegno: XX Covegno annuale AMASES, 5-7 settembre 1996
- ARCA card: 10278/24350
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- ARCA card: 10278/35476
1981 Article in Conference Proceedings CANESTRELLI E. Sulla convergenza di un metodo iterativo in problemi di programmazione lineare dinamica , pp. 63-72, Convegno: V Convegno A.M.A.S.E.S., 22-24 OTTOBRE 1981
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1981 Article in Conference Proceedings CANESTRELLI E. Sulla ricerca di soluzioni ottimali per una classe di problemi di controllo ottimo nel discreto , pp. 79-96, Convegno: IV Convegno A.M.A.S.E.S., Grottaferrata (Roma) 13-15 febbraio 1981
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- ARCA card: 10278/33039
1979 Article in Conference Proceedings Canestrelli E. Contributi per una analisi su "L'Agglomerazione spaziale delle attività economiche in Italia dal 1951 al 1971" , Atti del primo convegno A.M.A.S.E.S., Torino, G. Giappichelli editore, pp. 4-7, Convegno: Primo Convegno A.M.A.S.E.S., 4-5 Novembre 1977
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1976 Scientific monograph or treatise Canestrelli E.; Cigni T.; Pepe G. Introduzione alla teoria dei grafi e ai metodi di ottimizzazione nel discreto. Una applicazione territoriale , Venezia, CLUVA
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1976 Journal Article Canestrelli E. Metodi matematici per la determinazione delle funzioni di densità nei centri urbani in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 3-4, pp. 459-473 (ISSN 0035-5054)
- ARCA card: 10278/34636
1973 Journal Article Canestrelli E. Su un particolare problema di controllo della produzione e delle giacenze mediante il principio di massimo di Pontryagin nel discreto in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 1-4, pp. 216-239 (ISSN 0035-5054)
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