Andrea GIACOMELLI

Andrea Giacomelli

Curriculum Vitae aggiornato al settembre 2023

POSIZIONI ATTUALI

E’ socio fondatore e amministratore delegato di KnowShape (www.knowshape.com).
KnowShape è stata fondata nel 2014 come spin-off di un progetto di ricerca sulla misurazione del rischio cominciato nel 2002 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
KnowShape integra soluzioni proprietarie di Forward Looking Information & Enterprise Risk Management (ERM) in prodotti specifici, erogati in modalità SaaS (Software as a Service), per banche, assicurazioni, corporate, piccole e medie imprese (PMI).
I prodotti KnowShape forniscono un ambiente integrato per la predisposizione di:
- allineamento alla Tassonomia UE sulla sostenibilità (Regolamento UE 2020/852)
- valutazione di doppia materialità nell'ambito della CSRD (Direttiva UE 2022/2464)
- piani di sostenibilità ESG
- piani economico-finanziari
- piani di tesoreria
- indicatori forward looking sui rischi d’impresa connessi ai piani

E' docente a contratto di "Misurazione del rischio" presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (Corso di laurea magistrale “Economia e Finanza”). Il corso è stato certificato conforme ai contenuti formativi definiti nel Syllabus dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM).

E' docente a contratto di "ESG Risk Management" presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (Corso di laurea magistrale “Economics, Finance and Sustainability”).

E’ docente di “Risk Management” nell'International Master's in Economics and Finance (IMEF), Master universitario di II livello dell'Università di Venezia.

E’ responsabile scientifico del progetto sullo sviluppo di indicatori di Real Estate Risk presso Nomisma S.p.A., Bologna.

E’ curatore della sezione “Proiezioni a livello quantitativo sui prezzi di compravendita e canoni di locazione” dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare Nomisma.

E’ membro del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

E’ membro del Consiglio Scientifico di Risk Management Magazine, Rivista dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM).

E’ membro dell’Academic Board dell’International Master in Economics and Finance (IMEF), Master universitario di II livello dell’Università di Venezia.

E’ associato (Head of Risk Methodologies) e membro del comitato scientifico di GRETA Associati, centro di ricerca nell'area economica e finanziaria che riunisce docenti e ricercatori di alcune Università italiane (Venezia, Padova, Milano, Firenze e Roma) ed europee (London Business School - Londra, Swiss Federal Institute of Technology – Zurigo, Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) - Parigi, Goethe Universität - Francoforte).

E’ membro del comitato organizzatore di CREDIT, conferenza scientifica annuale sul rischio di credito tra le più conosciute a livello internazionale, giunta nel 2021 alla ventesima edizione. Le precedenti edizioni, sponsorizzate da IntesaSanPaolo sotto il patrocinio dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), hanno visto la partecipazione di primari esponenti di Banche Centrali (Banca d’Italia, Federal Reserve, Bank of England, Banca Centrale Europea) e di società di rating internazionali (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch).

E’ relatore nei convegni e nei corsi di formazione organizzati da:
ABI Formazione, Borsa Italiana, Paradigma, Business International - The Economist, Synergia, Fondazione Dottori Commercialisti di Milano.

E’ autore di numerosi articoli riguardanti il risk management e l’econometria della finanza pubblicati su riviste italiane ed internazionali, sia a livello scientifico che divulgativo.

AREE D'INTERESSE

Risk Measurement (in particolare credit, operational, strategic e ESG risk), Forward Looking Information, Enterprise Risk Management, rating models, risks integration, analisi statistica dell’informazione soggettiva, reti bayesiane e econometria.

PRINCIPALI ESPERIENZE PRECEDENTI

Costruzione di sistemi di internal rating per la valutazione del merito creditizio dei segmenti di controparti small business e privati utilizzando la metodologia delle reti bayesiane (Gruppo Banca Popolare di Vicenza).

Ideazione ed implementazione di una metodologia, denominata CRE (Conditional Range Estimator), finalizzata alla stima del mapping score - pd e alla successiva validazione empirica delle probabilità di default prodotte dai modelli di internal rating (Banca Intesa, UniCredit).

Sviluppo di modelli per la valutazione del profilo rischio/rendimento di portafogli di posizioni soggette a rischio di credito (in collaborazione con la società di consulenza internazionale Deloitte).

Attività di consulenza riguardante l’attività di software selection per i sistemi di internal rating per differenti segmenti di controparti (corporate, small business, retail), l’integrazione di differenti scale di rating e l’analisi del rischio di portafoglio a supporto della definizione delle politiche creditizie (UniCredit, CREDEM, Banca Popolare di Milano).

Definizione di soluzioni di autovalutazione del merito creditizio da parte delle pmi per supportare il rapporto banca-impresa alla luce di Basilea II. Tali soluzioni si basano sull’utilizzo del modello RiskCalc Italy di Moody’s Analytics.

Consulente della Regione Veneto per l’analisi degli effetti di Basilea II sul mercato del credito e i rapporti banca-impresa.

Ideazione ed implementazione di una metodologia, denominata OPMetrics, per la valutazione soggettiva dell'operationale risk mediante classi di rating definite in termini di unexpected loss. Tale metodologia è stata adottata dalla società di consulenza internazionale Deloitte e utilizzata da numerose banche italiane e straniere (tra le quali Banca Intesa, SanPaolo IMI, Monte dei Paschi, Capitalia, CREDEM).

Sviluppo di modelli quantitativi per la misurazione dell'operational risk, in particolare utilizzando metodologie attuariali, EVT e reti bayesiane.

Nel 2008 è stato curatore ed autore del volume Basilea 2- Il nuovo processo del credito alle imprese, edito da Il Sole 24 Ore.

Ha organizzato e tenuto corsi di formazione interna sul risk management per Deloitte, UniCredit, Unicredit Banca Mobiliare, Nextra sgr, Crif, Banca Lombarda, Banca Popolare di Vicenza, Gruppo Finanziaria Internazionale, Edison, Eni, Federazione Veneta BCC.

PUBBLICAZIONI

Giacomelli A. (2022), Mark to Target Information: idiosyncratic forward-looking information and its use to tackle sustainability reporting, Working Papers Series, Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, No. 08/WP/2022, ISSN 1827-3580

Giacomelli A. (2021), EU Sustainability Taxonomy for non-financial undertakings: summary reporting criteria and extension to SMEs, Working Papers Series, Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, No. 29/WP/2021, ISSN 1827-3580

Giacomelli A. (2020), L’evoluzione normativa del rapporto banca-impresa: impatti per le imprese del Nordest, in Il futuro della finanza per le imprese del nordest. PMI: opportunità, criticità e strumenti di intervento, Fondazione di Venezia e Università Ca’Foscari Venezia (ISBN 978-88-945713-01)

Giacomelli A. e Pelizzon L. (2009), Operational Risk based on Complementary Loss Evaluations, in G.N. Gregoriou (Ed.), Operational Risk Towards Basel III: Best Practices and Issues in Modeling, Management and Regulation, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey (ISBN: 978-0-470-39014-6)

Giacomelli A. e altri autori (2009), La disclosure dei rischi nelle primarie banche europee: un primo assessment del terzo pilastro di Basilea 2, Quaderni AIAF (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari), n. 144 – Dicembre 2009,

Facile E. and A. Giacomelli (2008), Basilea 2- Il nuovo processo del credito alle imprese, Il Sole 24 Ore Libri (ISBN: 978-88-8363-937-1)

Facile E. and A. Giacomelli (2007) Guida Pratica a Basilea 2_Modulo 6: Lo sviluppo e la gestione del nuovo rapporto con la clientela, Il Sole 24 Ore, 26 april 2007

Facile E. and A. Giacomelli (2007) Guida Pratica a Basilea 2_Modulo 5: La determinazione delle condizioni bancarie, Il Sole 24 Ore, 29 march 2007

Facile E. and A. Giacomelli (2007) Guida Pratica a Basilea 2_Modulo 4: La concessione e il monitoraggio del credito, Il Sole 24 Ore, 20 february 2007

Facile E. and A. Giacomelli (2007) Guida Pratica a Basilea 2_Modulo 3: Rischio dei finanziamenti e ruolo delle garanzie, Il Sole 24 Ore, 20 january 2007

Facile E. and A. Giacomelli (2006) Guida Pratica a Basilea 2_Modulo 2: Casi pratici commentati di rating interno, Il Sole 24 Ore, 20 december 2006

Facile E. and A. Giacomelli (2006) Guida Pratica a Basilea 2_Modulo 1: Arriva Basilea 2: che cosa cambia dal 1° gennaio 2007, Il Sole 24 Ore, 30 november 2006

Facile E. and A. Giacomelli (2006) Il rapporto Banca-Impresa in vista di Basilea 2, quale consapevolezza del cambiamento?, Amministrazione & Finanza, november 2006

Facile E. and A. Giacomelli (2006) Verso Basilea 2_Internal rating, la chiave delle info qualitative, Azienda Banca, november 2006

Facile E. and A. Giacomelli (2006) Verso Basilea 2_Quale pricing degli impieghi, Azienda Banca, september 2006

Giacomelli A. (2006) Verso Basilea 2_Quale validazione nei modelli di rating interno, Azienda Banca, july 2006

Facile E. and A. Giacomelli (2005) Basilea 2, vita nuova per la finanza d’impresa, L’impresa – Rivista Italiana di Management

Giacomelli A. (2002) Il Value at Risk per la misurazione dei rischi di mercato, Finanza Quantitativa – Atti della scuola estiva 2002, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia

Giacomelli A. (2002) Metodi quantitativi per la stima del rischio di credito, Finanza Quantitativa – Atti della scuola estiva 2002, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia

Giacomelli A., Sartore D. and Trova M. (1999) Opportunità di arbitraggio nel mercato del BTP Future: una verifica empirica, Gli Strumenti Derivati, IPSOA, Milano (ISBN: 88-217-1165-X)

ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI

• Local organiser, CREDIT 2023 Social, sovereign and geopolitical risks, September 2023, Venice (http://www.greta.it/credit/credit2023/credit2023.htm)
• Local organiser, CREDIT 2022 Long run risks, September 2022, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2022/credit2022.htm)
• Local organiser, CREDIT 2021 Compound risk: climate, disaster, finance, pandemic, September 2021, Venice (http://www.greta.it/credit/credit2021/credit2021.htm)
• Local organiser, CREDIT 2020 Environmental, Social and Governance Risks, September 2020, Venice (http://www.greta.it/credit/credit2020/credit2020.htm)
• Local organiser, CREDIT 2019 Assessing and Managing Climate Change Risk: Opportunities for Financial Institutions, September 2019, Venice (http://www.greta.it/credit/credit2019/credit2019.htm)
• Local organiser, CREDIT 2018 Small Business, Financial Regulation and Big Data Analytics, September 2018, Venice (http://www.greta.it/credit/credit2018/credit2018.htm)
• Local organiser, CREDIT 2017 Interest Rates, Growth and Regulation, September 2017, Venice (http://www.greta.it/credit/credit2017/credit2017.htm)
• Local organiser, CREDIT 2016 New Credit Solutions for the Real Economy and their Implications for Investors, Financial Stability and Policy Design, October 2016, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2016/credit2016.htm)
• Local organiser, CREDIT 2015 Societal Fault Lines and Credit Risk: The Impact of Current Economic, Institutional and Political Developments on Credit and Risk, September 2015, Venice 
  (http://www.greta.it/credit/credit2015/credit2015.htm)
• Local organiser, CREDIT 2014 The New Financial Regulatory System: Challenges and Consequences for the Financial Sector, September 2014, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2014/credit2014.htm)
• Local organiser, CREDIT 2013 Risk, Regulation and Opportunities in an Increasingly Interconnected World, September 2013, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2013/credit2013.htm)
• Local organiser, CREDIT 2012 Sovereign Risk and its Consequences for Financial Markets, Institutions and Regulation, September 2012, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2012/credit2012.htm)
• Local organiser, CREDIT 2011 Stability of the Financial System and Risk Control in Banking, Insurance and Markets, September 2011, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2011/credit2011.htm)
• Local organiser, CREDIT 2010 Credit Risk, Systemic Risk, and Large Portfolios, September 2010, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2010/credit2010.htm)
• Local organiser, CREDIT 2009 Financial Crises, Credit Risk, and the Macroeconomy, September 2009, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2009/credit2009.htm)
• Local organiser, CREDIT 2008 Liquidity and Credit Risk, September 2008, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2008/credit2008.htm)
• Local organiser, CREDIT 2007 Credit Ratings, September 2007, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2007/credit2007.htm)
• Local organiser, CREDIT 2006 Risks in Small Business Lending, September 2006, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2006/credit2006.htm)
• Local organiser, CREDIT 2005 Counterparty Credit Risk, September 2005, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2005/credit2005.htm)
• Local organiser, CREDIT 2004 Validation of Credit Risk Models, September 2004, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2004/credit2004.htm)
• Local organiser, CREDIT 2003 Dependence Modelling for Credit Portfolios, September 2003, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2003/credit2003.htm)
• Local organiser, CREDIT 2002 Assessing the Risk of Corporate Default, September 2002, Venice
  (http://www.greta.it/credit/credit2002/credit.htm)