ECONOMETRICS

Anno accademico
2023/2024 Programmi anni precedenti
Titolo corso in inglese
ECONOMETRICS
Codice insegnamento
PHD052 (AF:482917 AR:265150)
Modalità
Crediti formativi universitari
6
Livello laurea
Corso di Dottorato (D.M.45)
Settore scientifico disciplinare
SECS-P/01
Periodo
2° Periodo
Anno corso
1
Sede
VENEZIA
Spazio Moodle
Link allo spazio del corso
La progressiva diffusione delle metodologie oggetto del corso nelle discipline aziendali ne richiede l'insegnamento ad un livello sufficientemente avanzato nell'ambito di un programma di studi di dottorato.
Il corso fornirà agli studenti gli strumenti di base per affrontare le cosiddette domande causali. Gli studenti acquisiranno familiarità con le tecniche di valutazione dei programmi più utilizzate e più in generale saranno in grado di affrontare le questioni di identificazione e stima che emergono nel contesto quasi-sperimentale e non-sperimentale.
Matematica, probabilità, statistica.
1. Il disegno sperimentale ideale e il problema di selezione, [AP] pp. 11-24.
2. L'anatomia della regressione lineare, [AP] pp. 27-48.
3. Descrivere le relazione casuali con il modello di regressione, [AP] pp. 51-68.
4. La regressione incontra il matching, [AP] pp. 69-77.
5. Il fondamentale ruolo del propensity score negli studi osservazionali, [AP]
pp. 80-91.
6. variabili strumentali e causalità, [AP] pp. 113-121.
7 . Minimi quadrati a due stadi, [AP] pp. 121-127, [AP] pp. 138-147, [AP] pp.
190-192, [AP] pp. 205-216.
8. Stimatore di Wald, [AP] pp. 127-133.
9. Variabili strumentali con variabili di risposta eterogenee, [AP] pp.
150-172.
10. Effetti fissi, [AP] pp. 221-227 and [SS].
11. Diff-in-diff e event studies, [AP] pp. 227-243.
12. RD design, [AP] pp. 251-267.
[AP] Angrist J.D. and S. Pischke, Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion, 2009, Princeton University Press.
de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. American Economic Review, 110, 2964–2996.
Schmidheiny, K. and S.Siegloch, On event studies and distributed-lags in two-way fixed effects models: Identification, equivalence, and generalization, Journal of Applied Econometrics, in press.
Wooldridge, J.M. , Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2002, The MIT press.
Esame scritto
Lezioni frontali
scritto
Programma definitivo.
Data ultima modifica programma: 18/05/2023