LABORATORIO DI ECONOMETRIA

Il Laboratorio di Econometria può costituire un valido complemento all'insegnamento di Econometria. Il suo obiettivo è di avviare lo studente alla pratica econometrica attraverso la costruzione di un modello su dati economici (macroeconomici, aziendali, finanziari, ecc.).
Una parte del corso è volto a recuperare le nozioni di econometria di base, come elencate nel programma, e quindi è utile per tutti gli studenti che hanno Econometria nel piano di studi ma non hanno frequentato corsi introduttivi di econometria nei loro precedenti percorsi di studio.

Dato il carattere di laboratorio dell'insegnamento è essenziale la frequenza. I 6 crediti CFU si ottengono mediante:
A) Il suo inserimento nel piano di studio come insegnamento (di livello magistrale) a libera scelta o in sovrannumero.
B) La sua equiparazione all'attività di Tirocinio (6 CFU).

Per coloro che sono iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, nei diversi curricula (Economia e Finanza, Finance, Economics-QEM) è sufficiente che lo studente dichiari al docente di preferire l'opzione B. Dopo aver sostenuto l'esame, il docente trasmetterà alla segreteria didattica del Dipartimento di Economia il nominativo dello studente che provvederà d'ufficio alla modifica del suo piano di studi con l'inserimento del Laboratorio ai fini del Tirocinio e l'assegnazione dei 6 CFU.

Per gli iscritti ad altri corsi di laurea magistrale che afferiscono al Dipartimento di Management la procedura è la stessa ma è necessaria la preventiva autorizzazione scritta da parte del Presidente del Collegio didattico da consegnare presso la Segreteria didattica di questo Dipartimento.

La frequenza al Laboratorio è obbligatoria per almeno il 70% delle lezioni e la partecipazione ad almeno 5 seminari didattici appositamente organizzati dal docente. La certificazione della frequenza avviene con la firma di un foglio delle presenze lezione per lezione.

Elementi di algebra matriciale, di teoria delle variabili casuali, elementi di inferenza statistica: stima e verifica delle ipotesi.

1. Introduzione alla regressione lineare
1.1. Introduzione
1.2. Modello di regressione bivariato
1.3. Modello di regressione multivariato
1.4. Interpretazione probabilistica della regressione
1.5. Proprietà stimatori_esempi significativi
1.6. Regressione con vincoli lineari
2. Proprietà asintotiche degli stimatori
2.1. Convergenze stocastiche
2.2. Proprietà asintotiche stimatore OLS
3. L'econometria nella pratica: problemi e prospettive
3.1 Esempio di progetto econometrico su dati economici reali

Johnston J., Econometrica, 3a ristampa 2010, 5a edizione 2001, Franco Angeli, Milano

Letture integrative:
Cappuccio N. e R. Orsi, Econometria, Il Mulino, 2005
Marcellino M., Econometria Applicata, Egea, Milano 2006
Vogelvang B., Econometrics - Theory and Applications with EViews, FT Prentice Hall, 2005
Guala F. (2006), Filosofia dell'economia - Modelli, causalita, previsione, Il Mulino, 2006

Lo studente deve realizzare un progetto scritto che ha come traccia di svolgimento l'esempio riportato al punto 3.1 del programma.

L'acquisizione dei crediti è conseguente alla valutazione del progetto e alla frequenza obbligatoria ad almeno il 70% delle lezioni e alla partecipazione ad almeno 5 seminari didattici appositamente organizzati dal docente. La certificazione di frequenza viene effettuata firmando un foglio ogni lezione e seminario.

Lezioni ed esercitazioni in aula

Italiano

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scritto

Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Cambiamento climatico e energia" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile