Monica BILLIO

Qualifica
Professoressa Ordinaria
Incarichi
Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Economics, Finance and Sustainability
Delegata di Dipartimento ai Rapporti con il Campus Treviso
Rappresentante del personale docente nel Senato Accademico
Telefono
041 234 9170 / 041 234 6676
E-mail
billio@unive.it
SSD
Econometria [ECON-05/A]
Sito web
www.unive.it/persone/billio (scheda personale)
Struttura
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Struttura
Centro Europeo Interuniversitario di Ricerca - European Center for Living Technology
Sito web struttura: https://www.unive.it/eclt
Sede: Ca' Bottacin
Struttura
Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"
Sito web struttura: https://www.unive.it/selisi
Sede: Treviso - Palazzo San Paolo
Research Institute
Research Institute for Complexity

Pubblicazioni

Anno Tipologia Pubblicazione
Anno Tipologia Pubblicazione
2024 Articolo su rivista Billio, M.; Busetto, F.; Dufour, A.; Varotto, S. Bond supply expectations and the term structure of interest rates in JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, vol. 150 (ISSN 0261-5606)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5082964
2024 Articolo su rivista Billio M.; Casarin R.; Costola M.; Iacopini M. COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model in ECONOMETRICS AND STATISTICS, vol. 29, pp. 113-131 (ISSN 2452-3062)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3752110
2024 Articolo su rivista Billio, Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Veggente, Veronica Learning from experts: Energy efficiency in residential buildings in ENERGY ECONOMICS, vol. 136, pp. 1-15 (ISSN 0140-9883)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5062181
2024 Articolo su rivista Ahelegbey D.F.; Billio M.; Casarin R. Modeling Turning Points in the Global Equity Market in ECONOMETRICS AND STATISTICS, vol. 30, pp. 60-75 (ISSN 2452-3062)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3752111
2024 Articolo su rivista Billio, Monica; Costola, Michele; Hristova, Iva; Latino, Carmelo; Pelizzon, Loriana Sustainable Finance: A Journey Toward ESG and Climate Risk in INTERNATIONAL REVIEW OF ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMICS, vol. 18-75 (ISSN 1932-1465)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5049340
2024 Articolo su rivista Sina, A.; Billio, M.; Dufour, A.; Rocciolo, F.; Varotto, S. The systemic risk of leveraged and covenant-lite loan syndications in INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, vol. Forthcoming (ISSN 1057-5219)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5082965
2023 Articolo su rivista Billio M, Casarin R, Iacopini M, Kaufmann S. Bayesian Dynamic Tensor Regression in JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, vol. 41, pp. 429-439 (ISSN 0735-0015)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3752109
2023 Articolo su rivista Monica Billio, Alfonso Dufour, Samuele Segato, Simone Varotto Complexity and the default risk of mortgage-backed securities in JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 155 (ISSN 0378-4266)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/5045240
2023 Articolo su rivista Billio M.; Caporin M.; Frattarolo L.; Pelizzon L. Networks in risk spillovers: A multivariate GARCH perspective in ECONOMETRICS AND STATISTICS, vol. 28, pp. 1-29 (ISSN 2452-3062)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5061225
2023 Articolo su rivista Billio, M; Caporin, M; Panzica, R; Pelizzon, L The impact of network connectivity on factor exposures, asset pricing, and portfolio diversification in INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, vol. 84, pp. 196-223 (ISSN 1059-0560)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5082962
2023 Working paper Francesco Benvenuti; Monica Billio; Michele Costola; Marco Li Calzi Asymmetric information in loan contracts: New evidence from Italian big data , Frankfurt, European DataWarehouse
- Scheda ARCA: 10278/5041940
2022 Articolo su rivista Billio, Monica; Casarin, Roberto; Iacopini, Matteo Bayesian Markov-Switching Tensor Regression for Time-Varying Networks in JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, vol. 119, pp. 109-121 (ISSN 0162-1459)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5000791
2022 Articolo su rivista Corradin, Fausto; Billio, Monica; Casarin, Roberto Forecasting Economic Indicators with Robust Factor Models in NATIONAL ACCOUNTING REVIEW, vol. 4, pp. 167-190 (ISSN 2689-3010)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3763469
2022 Articolo su rivista Billio M.; Frattarolo L.; Guegan D. High-Dimensional Radial Symmetry of Copula Functions: Multiplier Bootstrap vs. Randomization in SYMMETRY, vol. 14, pp. 97 (ISSN 2073-8994)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5021064
2022 Articolo su rivista Agudze K. M., Billio M., Casarin R., Ravazzolo F. Markov Switching Panel with Endogenous Synchronization Effects in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 230, pp. 281-298 (ISSN 0304-4076)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3738158
2022 Articolo su rivista Monica Billio, Massimiliano Caporin, Roberto Panzica, Loriana Pelizzon The impact of network connectivity on factor exposures, asset pricing, and portfolio diversification, in INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, vol. 84, pp. 196-223 (ISSN 1059-0560)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5021068
2022 Articolo su libro Monica BILLIO, Michele COSTOLA, Loriana PELIZZON, Francesco PORTIOLI, Max RIEDEL, Daniele VERGARI Creditworthiness and Buildings’ Energy Efficiency in the Mortgage Market , Climate Investing - New Strategies and Implementation Challenges, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc (ISBN 978-1-78630-806-1)
- Scheda ARCA: 10278/5010645
2022 Articolo su libro Monica Billio, Roberto Casarin, Michele Costola, Matteo Iacopini Matrix-variate Smooth Transition Models for Temporal Networks , Innovations in Multivariate Statistical Modeling, Springer, vol. 1, pp. 137-167 (ISBN 978-3-031-13970-3)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5010644
2022 Articolo su libro Billio M.; Casarin R.; Corradin F. Understanding Economic Instability during the Pandemic: A Factor Model Approach , Contributions to Economic Analysis, Emerald Group Holdings Ltd., vol. 296, pp. 1-55 (ISBN 978-1-80071-694-0) (ISSN 0573-8555)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3761630
2022 Curatela (a cura di) Monica Billio; Marco Parussolo Eccellenze cafoscarine nella storia del Dipartimento di Economia , Ca' Foscari Edizioni, vol. 20 (ISBN 978-88-6969-671-8; 978-88-6969-642-8) (ISSN 2610-8917)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5021066
2021 Articolo su rivista Billio M.; Casarin R.; Costola M.; Iacopini M. A Matrix-Variate t Model for Networks in FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 4, pp. 1-7 (ISSN 2624-8212)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3752113
2021 Articolo su rivista Billio M.; Maillet B.; Pelizzon L. A meta-measure of performance related to both investors and investments characteristics in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. ND (ISSN 0254-5330)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3754909
2021 Articolo su rivista Billio M.; Costola M.; Pelizzon L.; Riedel M. Buildings’ Energy Efficiency and the Probability of Mortgage Default: The Dutch Case in JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS, vol. online, pp. 1-32 (ISSN 0895-5638)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3742609
2021 Articolo su rivista Monica Billio, Michele Costola, Iva Hristova, Carmelo Latino, Loriana Pelizzon Inside the ESG Ratings: (Dis)agreement and performance in CORPORATE SOCIAL-RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol. online (ISSN 1535-3966)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3728891
2021 Articolo su rivista Billio M.; Frattarolo L.; Guégan D. Multivariate radial symmetry of copula functions: Finite sample comparison in the i.i.d case in DEPENDENCE MODELING, vol. 9, pp. 43-61 (ISSN 2300-2298)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5021062
2021 Articolo su libro Billio M., Casarin R., Costola M., Iacopini M. COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model in Billio M., Casarin R., Costola M., Iacopini M., Working Paper Series - Department of Economics of the Ca’ Foscari University of Venice (ISSN 1827-3580), Department of Economics, University of Venice "Ca' Foscari, vol. 2021/05, pp. 1-34
- Scheda ARCA: 10278/3735307
2021 Articolo su libro Billio M., Casarin R., De Cian E., Mistry M., Osuntuyi, A. The Impact of Climate on Economic and Financial Cycles: A Markov-switching Panel Approach in Billio M., Casarin R., De Cian E., Mistry M., Osuntuyi, A., Working Paper Series - Department of Economics of the Ca’ Foscari University of Venice (ISSN 1827-3580), Department of Economics, University of Venice "Ca' Foscari, vol. 2021/03, pp. 1-64
- Scheda ARCA: 10278/3735303
2020 Monografia o trattato scientifico Monica Billio; Simone Varotto A New World Post COVID-19 , Venezia, Edizioni Ca' Foscari (ISBN 978-88-6969-442-4)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3735479
2020 Articolo su rivista Billio M.; Donadelli M.; Livieri G.; Paradiso A. On the role of domestic and international financial cyclical factors in driving economic growth in APPLIED ECONOMICS, vol. 52, pp. 1272-1287 (ISSN 0003-6846)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3721759
2020 Articolo su libro Monica Billio, Michele Costola, Loriana Pelizzon, Max Riedel Buildings’ Energy Efficiency and the Probability of Mortgage Default: The Dutch Case , WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, CÀ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE
- Scheda ARCA: 10278/3728892
2020 Articolo su libro Stefano Battiston; Monica Billio; Irene Monasterolo Pandemics, Climate and Public Finance , A New World Post Covid, Ca' Foscari Edizioni (ISBN 978-88-6969-442-4)
DOI - Scheda ARCA: 10278/5021067
2019 Articolo su rivista Billio M., Casarin R., Rossini L. Bayesian nonparametric sparse VAR models in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 212, pp. 97-115 (ISSN 0304-4076)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3711086
2019 Articolo su rivista Bedin A., M. Billio, M. Costola, L. Pelizzon Credit Scoring in SME Asset-Backed Securities: An Italian Case Study in JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, vol. 12, pp. 89 (ISSN 1911-8074)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3715456
2019 Articolo su rivista Bianchi Daniele, Billio Monica, Casarin Roberto, Guidolin Massimo Modeling Systemic Risk with Markov Switching Graphical SUR Models in JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 210, pp. 58-74 (ISSN 0304-4076)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3697402
2019 Articolo su rivista Billio M., R. Casarin, M. Costola, L. Frattarolo Opinion Dynamics and Disagreements on Financial Networks in ADVANCES IN DECISION SCIENCES, vol. 23/4, pp. 24-51 (ISSN 2090-3367)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3721761
2019 Articolo su libro Billio, M.;Casarin, R.;Costola, M.;Frattarolo, L Contagion Dynamics on Financial Networks , International Financial Markets, Routledge, vol. 1, pp. 63-98 (ISBN 1138060925)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3722916
2018 Articolo su rivista Billio, Monica; Casarin, Roberto; Osuntuyi, Anthony Markov switching GARCH models for Bayesian hedging on energy futures markets in ENERGY ECONOMICS, vol. 70, pp. 545-562 (ISSN 0140-9883)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3691288
2018 Articolo su libro Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini Bayesian Markov switching tensor regression for time-varying networks in Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini, Bayesian Markov switching tensor regression for time-varying networks, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-61 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3700802
2018 Articolo su libro Monica Billio, Roberto Casarin, Luca Rossini Bayesian Nonparametric Sparse Vector Autoregressive Models , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer Verlag, pp. 155-160 (ISBN 978-3-319-89823-0)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3704088
2018 Articolo su libro Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini Bayesian Tensor Binary Regression , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 143-147 (ISBN 978-3-319-89823-0)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3700828
2018 Articolo su libro Monica Billio, Roberto Casarin, Matteo Iacopini Bayesian Tensor Regression Models , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp. 159-163 (ISBN 978-3-319-89823-0)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3700829
2018 Articolo su libro Monica Billio, Roberto Casarin, Sylvia Kaufmann, Matteo Iacopini Bayesian dynamic tensor regression in Monica Billio, Roberto Casarin, Sylvia Kaufmann, Matteo Iacopini, Bayesian dynamic tensor regression, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 1-62 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3700801
2018 Articolo su libro Monica Billio, Roberto Casarin, Michele Costola, Lorenzo Frattarolo Disagreement in Signed Financial Networks , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer Verlag, pp. 139-142 (ISBN 978-3-319-89824-7)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3704081
2018 Articolo su libro Bertin Giovanni, Billio Monica Legalità ed economia in Bertin Giovanni, Billio Monica, Educazione alla legalità, Linea edizioni, pp. 13-42 (ISBN 9788899644475)
- Scheda ARCA: 10278/3715142
2018 Articolo su libro Billio M., Carati L., Ladiray D., G.L. Mazzi The Effects of Seasonal Adjustment on Turning-Point Detection , Handbook on Seasonal Adjustment, European Commission, vol. Chap 26 (ISBN 978-92-79-80170-9)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3715455
2018 Curatela (a cura di) Monica Billio; Stefano Coronella; Chiara Mio; Ugo Sostero Le discipline economiche e aziendali nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari , Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, pp. 1-312 (ISBN 978-88-6969-259-8; 978-88-6969-255-0)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3706346
2017 Articolo su rivista Billio, M.; Donadelli, M.; Paradiso, A.; Riedel, M. Which Market Integration Measure? in JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 76, pp. 150-174 (ISSN 1872-6372)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3685530
2017 Articolo su libro Anas J., Billio M., Carati L., Ferrara L., G.L. Mazzi Cyclical Composite Indicators Detecting Turning Points , Handbook on Cyclical Composite Indicators for Business Cycle Analysis, Luxembourg, European Union, vol. Chap 14 (ISBN 978-92-79-66129-7)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3697403
2017 Articolo su libro Billio, M.; Getmansky, M.; Pelizzon, L. Financial Crises and the Evaporation of Diversification Benefits of Hedge Funds , Hedge Funds: Structure, Strategies, and Performance, New York, Oxford University Press, vol. Chap 24 (ISBN 9780190607371)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3676338
2017 Articolo su libro Billio M., Cavicchioli M. Markov Switching GARCH Models: Filtering, Approximations and Duality , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, Cham, pp. 59-72
DOI - Scheda ARCA: 10278/3697404
2017 Articolo in Atti di convegno Billio, Monica; Casarin, Roberto; Iacopini, Matteo Bayesian Tensor Regression Models in Billio M., Casarin R., Iacopini M., Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society. Statistics and Data Science: new challenges, new generations, Firenze University Press, pp. 179-186, Convegno: Conference of the Italian Statistical Society, 2017 (ISBN 978-88-6453-521-0)
- Scheda ARCA: 10278/3691747
2017 Articolo in Atti di convegno Billio Monica; Casarin Roberto; Rossini Luca Bayesian nonparametric sparse Vector Autoregressive models in Billio M., Casarin R., Rossini, L., Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society. Statistics and Data Science: new challenges, new generations, Firenze University Press, pp. 187-192, Convegno: Conference of the Italian Statistical Society (ISBN 978-88-6453-521-0)
- Scheda ARCA: 10278/3691748
2016 Monografia o trattato scientifico Billio, Monica; Pelizzon, Loriana; Savona, Roberto Systemic Risk Tomography , Elsevier - ISTE, pp. 1-278 (ISBN 9781785480850)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3676310
2016 Articolo su rivista Billio, M.; Casarin, R.; Costola, M.; Pasqualini, A. An entropy-based early warning indicator for systemic risk in JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS, INSTITUTIONS & MONEY, vol. 45, pp. 42-59 (ISSN 1042-4431)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3676332
2016 Articolo su rivista Ahelegbey D.F.; M. Billio; R. Casarin Bayesian Graphical Models for STructural Vector Autoregressive Processes in JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, vol. 31, pp. 357-386 (ISSN 1099-1255)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/42333
2016 Articolo su rivista Monica, Billio; Lorenzo, Frattarolo; Hayette, Gatfaoui; Philippe, De Peretti Clustering in Dynamic Causal Networks as a Measure of Systemic Risk on the Euro Zone in DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CENTRE D'ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, vol. 2016.46 (ISSN 1955-611X)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3685276
2016 Articolo su rivista Casarin R.; Billio M.; Osuntuy A. Efficient Gibbs sampling for Markov switching GARCH models in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 100, pp. 37-57 (ISSN 0167-9473)
DOI - Scheda ARCA: 10278/40099
2016 Articolo su rivista Billio, M.; Frattarolo, L.; Pelizzon, L. Hedge fund tail risk: An investigation in stressed markets in THE JOURNAL OF ALTERNATIVE INVESTMENTS, vol. 18, pp. 109-124 (ISSN 1520-3255)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3676334
2016 Articolo su rivista Billio, Monica; Casarin, Roberto; Ravazzolo, Francesco; van Dijk, Herman K. Interconnections Between Eurozone and us Booms and Busts Using a Bayesian Panel Markov-Switching VAR Model in JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, vol. 31, pp. 1352-1370 (ISSN 0883-7252)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3662235
2016 Articolo su rivista Ahelegbey, D.F.; Billio, M.; Casarin, R. Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach in ANNALS OF ECONOMICS AND STATISTICS, vol. 123/124, pp. 3-33 (ISSN 2115-4430)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3676331
2016 Articolo su libro Billio, Monica; Costola, Michele; Panzica, Roberto; Pelizzon, Loriana Systemic risk and financial interconnectedness: network measures and the impact of the indirect effect. in Billio M. ,Pelizzon L., Savona R., SYSTEMIC RISK TOMOGRAPHY SIGNALS, MEASUREMENTS AND TRANSMISSION CHANNELS, ISTE - Elsevier (ISBN 9781785480850)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3678257
2016 Articolo su libro Billio, M; Cavicchioli, M Validating markov switching VAR through spectral representations in 2016, Causal Inference in Econometrics, Springer Verlag, vol. 622, pp. 3-15 (ISBN 978-3-319-27284-9) (ISSN 1860-949X)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3676337
2016 Articolo in Atti di convegno Ahelegbey, Daniel Felix; Billio, Monica; Casarin, Roberto Sparse Graphical Multivariate Autoregression: A Bayesian approach in Ahelegbey D. F., Billio, M., Casarin, R., JSM Proceedings, Statistical Computing Section. Alexandria, VA: American Statistical Association, 2016, American Statistical Association, pp. 1-15, Convegno: Joint Statistical Meetings (ISBN 978-0-9839375-6-2)
- Scheda ARCA: 10278/3691746
2016 Working paper Billio, Monica; Casarin, Roberto; Rossini, Luca Bayesian nonparametric sparse seemingly unrelated regression model (SUR) , vol. 2016:20 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3662307
2016 Working paper Monica, Billio; Loriana, Pelizzon; Lorenzo, Frattarolo; Massimiliano, Caporin Networks in risk spillovers: a multivariate GARCH perspective (ISSN 1827-3580)
DOI - Scheda ARCA: 10278/3685279
2016 Working paper Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Panzica, Roberto; Pelizzon, Loriana The Impact of Network Connectivity on Factor Exposures, Asset Pricing and Portfolio Diversification
DOI - Scheda ARCA: 10278/3708101
2015 Articolo su rivista Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Costola, Michele Backward/forward optimal combination of performance measures for equity screening in THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, Elsevier Inc., vol. 34, pp. 63-83 (ISSN 1062-9408)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3663332
2015 Articolo su rivista Billio M.; Di Sanzo S. Granger-causality in Markov switching models in JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol. 42, pp. 956-966 (ISSN 0266-4763)
DOI - Scheda ARCA: 10278/44065
2015 Articolo in Atti di convegno Billio. Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Pasqualini, Andrea Entropy and systemic risk measures in Monica Billio, Roberto Casarin, Michele Costola, Andrea Pasqualini, Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini, CLEUP, Convegno: SIS 2015 Statistical Conference (ISBN 9788867874521)
- Scheda ARCA: 10278/3662252
2015 Articolo in Atti di convegno Ahelegbey, Daniel Felix; Billio, Monica; Casarin, Roberto Sparse BGVAR models for Systemic Risk Analysis in Daniel Felix Ahelegbey and Monica Billio and Roberto Casarin, Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini, CLEUP, Convegno: SIS 2015 Statistical Conference (ISBN 9788867874521)
- Scheda ARCA: 10278/3662251
2014 Articolo su rivista M. Billio; L. Frattarolo; L. Pelizzon A time varying performance evaluation of hedge fund strategies through aggregation in RB BANKERS, MARKETS, INVESTORS, vol. 129, pp. 38-56 (ISSN 2101-9304)
- Scheda ARCA: 10278/42425
2014 Articolo su rivista M. Billio; M. Cavicchioli Business Cycle and Markov Switching Models with Distributed Lags: a Comparison between US and Euro Area in RIVISTA ITALIANA DEGLI ECONOMISTI, vol. xix, pp. 253-276 (ISSN 1593-8662)
DOI - Scheda ARCA: 10278/42426
2014 Articolo su rivista Addo P.; M. Billio; D. Guégan The Univariate MT-STAR Model and a new linearity and unit root test procedure in COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 76, pp. 4-19 (ISSN 0167-9473)
DOI - Scheda ARCA: 10278/39742
2014 Articolo su rivista Addo P.; Billio M.; Guegan D Turning point chronology for the Euro-Zone: A Distance Plot Approach in OECD JOURNAL: JOURNAL OF BUSINESS CYCLE MEASUREMENT AND ANALYSIS, vol. 2014, pp. 1-14 (ISSN 1995-2880)
DOI - Scheda ARCA: 10278/42427
2014 Articolo su libro Komla Mawulom AGUDZE; Monica BILLIO; Roberto CASARIN; Eric GIRARDIN Growth-cycle phases in China’s provinces: A panel Markov-switching approach , Growth-cycle phases in China’s provinces: A panel Markov-switching approach, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 19/2014, pp. 1-45 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/43217
2014 Articolo su libro P.M.Addo; M. Billio; D. Guégan Nonlinear Dynamics and Wavelets for Business Cycle Analysis , Wavelets Applications in Economics and Finance, Springer International Publishing Switzerland, vol. 20, pp. 73-100 (ISBN 9783319070612) (ISSN 1566-0419)
DOI - Scheda ARCA: 10278/42558
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1999 Articolo su libro BILLIO M.; SARTORE D. La combinazione di previsioni in Sartore D., Gli strumenti derivati, IPSOA, pp. 109-113 (ISBN 882171165X)
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1998 Articolo su rivista BILLIO M.; MONFORT A. Switching state space models: likelihood, filtering and smoothing in JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, vol. 68/1, pp. 65-103 (ISSN 0378-3758)
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1998 Articolo in Atti di convegno BILLIO M.; MONFORT A; ROBERT C.P A MCMC approach to maximum likelihood estimation , PRAGA, Union of Czech Mathematicians and Physicists, vol. 1, pp. 49-54, Convegno: Prague Stochastics '98
- Scheda ARCA: 10278/5681
1998 Articolo in Atti di convegno BILLIO M; PELIZZON L. A Switching Volatility Approach to Estimate Value-at-Risk , Proceedings, Chicago Risk Management Conference, Convegno: Chicago Risk Management Conference, MAGGIO
- Scheda ARCA: 10278/8602
1998 Working paper BILLIO M.; MONFORT A.; ROBERT C.P. The simulated likelihood ratio (SLR) method , Parigi, CREST Insee, vol. 9828
- Scheda ARCA: 10278/5169
1997 Articolo su rivista BILLIO M.; CAPPELLINA L.; SARTORE D. Cicli e cambiamenti di regime negli indici azionari italiani in QUADERNI DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI, vol. 17/1-2-3
- Scheda ARCA: 10278/14524
1997 Articolo su libro BILLIO M; PELIZZON L. Pricing Options with Switching Volatility in HIPP C., Money, Finance, Banking and Insurance, BADEN-BADEN, Nomos Verlang, pp. 24-42 (ISBN 9783884876497)
- Scheda ARCA: 10278/9140
1994 Altro BILLIO M. General equilibrium models of the term structure of interest rates: the N-production processes case
- Scheda ARCA: 10278/5179

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