Elio CANESTRELLI

Qualifica
Senior Researcher
E-mail
canestre@unive.it
SSD
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE [SECS-S/06]
Sito web
www.unive.it/persone/canestre (scheda personale)
Struttura
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe

Pubblicazioni

Anno Tipologia Pubblicazione
Anno Tipologia Pubblicazione
2019 Articolo su rivista Barro, Diana*; Canestrelli, Elio; Consigli, Giorgio Volatility versus downside risk: performance protection in dynamic portfolio strategies in COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 16, pp. 433-479 (ISSN 1619-697X)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3700985
2017 Articolo su rivista Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; De Nadai, Giuseppe; Pesenti, Raffaele Managing the ship movements in the Port of Venice in NETWORKS AND SPATIAL ECONOMICS, vol. 17, pp. 861-887 (ISSN 1566-113X)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3685915
2016 Articolo su rivista Barro, Diana; Canestrelli, Elio Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems in OR SPECTRUM, vol. 38, pp. 711-742 (ISSN 0171-6468)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3665370
2015 Articolo su libro Canestrelli E.; Corazza M.; De Nadai G.; Menegazzo P.; Pesenti R. A decision support system for the ship traffic management in the port of Venice , Imagine Maths 4. Between Culture and Mathematics, Venezia - Bologna, IVSLA Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - UMI Unione Matematica Italiana, pp. 261-270 (ISBN 978-88-96336-15-1)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3654542
2015 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703743
2015 Curatela (a cura di) Barro, Diana; Canestrelli, Elio; Corazza, Marco; Ferretti, Paola; Funari, Stefania; Nardon, Martina MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/3703737
2014 Articolo su rivista D. BARRO; E. CANESTRELLI Downside risk in multiperiod tracking error models in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X)
DOI - Scheda ARCA: 10278/37996
2014 Articolo su libro Diana Barro;Elio Canestrelli;Fabio Lanza Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance , SSRN Electronic Journal - Department Economics- Ca' Foscari University Venice, Department Economics- Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580)
DOI - Scheda ARCA: 10278/43358
2013 Articolo su libro D. BARRO; E. CANESTRELLI Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981)
DOI - Scheda ARCA: 10278/37869
2013 Curatela (a cura di) BARRO D.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P.; NARDON M. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-36 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/38950
2012 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. Downside risk in multiperiod tracking error models , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENTS OF ECONOMICS, UNIVERSITY CA' FOSCARI OF VENICE, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/33947
2012 Articolo su libro BARRO D.; Canestrelli E. Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), Departments of Economics, University Ca' Foscri of Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/36703
2011 Articolo su libro Canestrelli E.; Corazza M.; Pesenti R. Analisi e proposte per l'ottimizzazione del traffico passeggeri nel porto di Venezia in =, Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti. Il caso dei servizi tecnico-nautici in Italia, Venezia, Marsilio Editori, pp. 131-172 (ISBN 978-88-317-0991)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/29981
2011 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems , WORKING PAPER (DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE), DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)
- Scheda ARCA: 10278/29025
2010 Articolo su libro D. BARRO; E. CANESTRELLI Tracking error with minimum guarantee constraints in M. CORAZZA; C. PIZZI EDITORS, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800)
DOI - Scheda ARCA: 10278/29620
2009 Articolo su rivista BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error: a multistage portfolio model in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330)
DOI - Scheda ARCA: 10278/29730
2009 Articolo su libro CANESTRELLI E. Ordine, caos, aleatorietà e dinamicità nei mercati finanziari in STEFANO MASO, Guardare dal fondo, VENEZIA, Cafoscarina, pp. 285-294 (ISBN 9788875432485)
- Scheda ARCA: 10278/28414
2009 Articolo su libro BARRO D; E. CANESTRELLI Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues in APOLLONI B.; BASSIS S.; MORABITO F.C., Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, AMSTERDAM, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728)
- Scheda ARCA: 10278/31688
2009 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 4, pp. 1-60 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/23348
2009 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia., vol. 3, pp. 1-130 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/23908
2009 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 3, pp. 1-140 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/23909
2009 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/23695
2008 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E.; CIURLIA P Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction in CIRA PERNA, MARILENA SIBILLO Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, MILANO, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031)
- Scheda ARCA: 10278/29742
2008 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E. Mettete gli stivali: arriva l'acqua alta in MICHELE EMMER, Matematica e Cultura 2008, MILANO, Springer Italia, pp. 141-149, Convegno: Matematica e Cultura 2008, marzo 2007 (ISBN 9788847007932)
- Scheda ARCA: 10278/28188
2008 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 2, pp. 1-86 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/22685
2008 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance , VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2007 Vol. 2 No 1 (ISBN 19716419197)
- Scheda ARCA: 10278/19730
2008 Working paper BARRO D; CANESTRELLI E. Tracking error with minimum guarantee constraints , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887)
- Scheda ARCA: 10278/24041
2007 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E.; CANESTRELLI P.; CORAZZA M.; FILIPPONE M.; GIOVE S.; MASULLI F. Local learning of tide level time series using a fuzzy approach in =, Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, ORLANDO FL, IEEE, vol. =, pp. 1813-1818, Convegno: International Joint Conference on Neural Networks, 12-17 agosto 2007 (ISBN 1-4244-1380-X)
DOI - URL correlato - Scheda ARCA: 10278/29391
2006 Articolo su rivista BARRO D.; CANESTRELLI E Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419)
- Scheda ARCA: 10278/29062
2006 Articolo in Atti di convegno DIANA BARRO; ELIO CANESTRELLI Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems , ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)
- Scheda ARCA: 10278/30034
2006 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E.; CORAZZA M.; FERRETTI P. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Venezia, vol. 1, pp. 1-76
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/23931
2006 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E. Mathematical Methods in Economics and Finance , VENEZIA, Dip. Matematica Applicata - Università Ca' Foscari, vol. 2006 Vol. 1 No. 1 (ISBN 19716419197)
- Scheda ARCA: 10278/19701
2005 Articolo su rivista BARRO D.; CANESTRELLI E. Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217)
DOI - Scheda ARCA: 10278/29910
2005 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. A decomposition approach in multistage stochastic programming , Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349)
- Scheda ARCA: 10278/29231
2005 Articolo su libro CANESTRELLI E. Dimensioni del rischio in STEFANO MASO, Il rischio e l'anima dell'Occidente, VENEZIA, Cafoscarina ed., pp. 175-181 (ISBN 9788875430689)
- Scheda ARCA: 10278/29047
2005 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E.; PICCINONNO F; MEDORO M; BOVO D; FORAMITI F; RAMIERI F; DENTONE L; FANELLI A; CARRERA F; GALLO A; BUSETTO F; VAZZOLER S MANTA - MODELLO DI ANALISI DEL TRAFFICO ACQUEO PER LA CITTA' DI VENEZIA SU BASE GIS , Atti della 9a Conferenza Nazionale ASITA, vol. I, pp. 569-574, Convegno: 9a Conferenza Nazionale ASITA, 15-18 novembre 2005 (ISBN 9788890094392)
- Scheda ARCA: 10278/28386
2005 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E. Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization , pp. 1-18
- Scheda ARCA: 10278/18579
2005 Working paper BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking Error: a multistage porfolio model
- Scheda ARCA: 10278/18578
2005 Rapporto di ricerca CANESTRELLI E.; PICCINONNO F Progetto MANTA. Modello di Analisi del Traffico Acqueo , Consorzio Venezia Ricerche
- Scheda ARCA: 10278/5354
2004 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E.; PICCINONNO F. A simulation model for water traffic in the historical city centre of Venice , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004
- Scheda ARCA: 10278/4378
2004 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems , VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004
- Scheda ARCA: 10278/16623
2004 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro , Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110)
- Scheda ARCA: 10278/18573
2004 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2004 (ISBN 9788888037103)
- Scheda ARCA: 10278/4615
2003 Monografia o trattato scientifico CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Modelli per la Finanza quantitativa , TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834833285)
- Scheda ARCA: 10278/7440
2003 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano , Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, NAPOLI, Università Federico II, pp. 47-61
- Scheda ARCA: 10278/18572
2003 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Tracking error in multistage portfolio models , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza (ISBN 8888037063)
- Scheda ARCA: 10278/18718
2003 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2002 (ISBN 9788888037073)
- Scheda ARCA: 10278/5152
2002 Articolo su rivista BERTATO F.; CANESTRELLI E. Jump Process and Brownian Motion in the Portfolio Optimization in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 2001, pp. 69-87 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/18571
2002 Articolo su libro BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari in CANESTRELLI E.; CASTELLANI G. EDITORS, Seminario Mario Volpato, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042)
- Scheda ARCA: 10278/10865
2002 Articolo in Atti di convegno BARRO D.;CANESTRELLI E. Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari , Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, settembre 2002
- Scheda ARCA: 10278/4377
2002 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici , Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004)
- Scheda ARCA: 10278/18575
2002 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2001 (ISBN 9788888037059)
- Scheda ARCA: 10278/5151
2002 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E; CASTELLANI G. Seminario Mario Volpato , VENEZIA, Università Cà Foscari, vol. I, pp. 1-156 (ISBN 9788888037042)
- Scheda ARCA: 10278/4731
2001 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 2000 (ISBN 9788888037028)
- Scheda ARCA: 10278/5150
2000 Articolo su rivista CANESTRELLI E. Applications of Multidimensional Stochastic Processes to Financial Investments in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. unico 1999, pp. 54-72 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/35839
2000 Articolo su libro CANESTRELLI E.; ZIEMBA W.T. Seasonal Anomalies in the Italian Stock Market, 1973-1993 in KEIM D.B.; ZIEMBA W.T., Security Market Imperfections in World Wide Equity Markets, Cambridge University Press, pp. 337-362 (ISBN 9780521571388)
- Scheda ARCA: 10278/10863
2000 Articolo in Atti di convegno BARRO D.;CANESTRELLI E. Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio , ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, 6-9 settembre 2000
- Scheda ARCA: 10278/22675
2000 Articolo in Atti di convegno BERTATO F.; CANESTRELLI E. I salti nei prezzi: conseguenze nella gestione ottima del portafoglio , Rapporti Scientifici AMASES n° 4, AMASES, Convegno: XXIV Convegno Annuale AMASES - Rapporti Scientifici n° 4, settembre 2000
- Scheda ARCA: 10278/18577
2000 Articolo in Atti di convegno BARRO D.; CANESTRELLI E. Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari , Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004)
- Scheda ARCA: 10278/18576
2000 Articolo in Atti di convegno Bertato F.;Canestrelli E. The Merton Investment Model in Presence of Jump Diffusion Process , Proceedings APMOD 2000, London, Department of Mathematical Sciences, Brunel University, Convegno: APMOD 2000, April 17-19, 2000
- Scheda ARCA: 10278/23952
2000 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E. Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi , VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. unico 1999 (ISBN 9788888037011)
- Scheda ARCA: 10278/5149
1999 Articolo su rivista CANESTRELLI E.; PONTINI S. Inquiries on the Applications of Multidimensional Stochastic processes to Financial Investments in ECONOMICS & COMPLEXITY, vol. 2, pp. 44-62 (ISSN 1398-1706)
- Scheda ARCA: 10278/12709
1999 Articolo su libro GIOVE S.; CANESTRELLI E Scenario identification for financial modelling in CANESTRELLI E., CURRENT TOPICS IN QUANTITATIVE FINANCE, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 25-36 (ISBN 9783790812312)
- Scheda ARCA: 10278/35804
1999 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E. Approssimazione con catene di Markov per l'ottimizzazione di investimenti finanziari , Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, pp. 85-86, Convegno: Metodi Numerici per la Finanza, 7 maggio 1999
- Scheda ARCA: 10278/26470
1999 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E.; Giove S. Competitive Fuzzy Cluster for Scenario Models in Finance , Financial Applications of Neural Nets and Fuzzy Systems, Venezia, Department of Applied Mathematics, University Ca' Foscari of Venice, pp. 2-17, Convegno: NEU'99, May 6, 1999
- Scheda ARCA: 10278/26038
1999 Curatela (a cura di) CANESTRELLI E. Current Topics in Quantitative Finance , HEIDELBERG, Physica-Verlag (ISBN 3790812315; 9783790812312)
- Scheda ARCA: 10278/4616
1998 Articolo su libro CANESTRELLI E.; OSTASIEWICZ W. Three Approaches in Group Decision Problems in D. MANCINI; M. SQUILLANTE; A. VENTRE EDITORS, New Trends in Fuzzy Systems, World Scientific, pp. 39-44 (ISBN 9789810232450; 9810232454)
- Scheda ARCA: 10278/35838
1998 Articolo in Atti di convegno Elio Canestrelli Analytical and numerical approaches in multidimensional stochastic processes applied to financial investments in The Pacific Institute for the Matematical Sciences, VII International Conference on Stochastic Programming, Vancouver, University of British Columbia, pp. 86, Convegno: VII International Conference on Stochastic Programming, August, 8-16, 1998
- Scheda ARCA: 10278/28490
1998 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E.; GALANC T.; OSTASIEWICZ W. Balanced Economics Decisions , pp. 332-338, Convegno: International Conference on Systems and Signals in Intelligent Technologies, Edited by J. Gil Aluja and V. Krasnoproshin
- Scheda ARCA: 10278/6018
1998 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E. Ottimizzazione di investimenti con legge dinamica stocastica diffusiva , Atti del Convegno AIRO 98, Treviso, Comitato Organizzatore AIRO '98, pp. 73-74, Convegno: Logistica, Trasporti e Qualità. AIRO '98, 23-25 settembre 1998
- Scheda ARCA: 10278/25763
1998 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E. Soluzione approssimata di equazioni differenziali stocastiche con catene di Markov , Metodi numerici per la Finanza Matematica, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, pp. 39-51, Convegno: Scuola Estiva Metodi Numeri per la Finanza Matematica, 3-5 giugno 1998
- Scheda ARCA: 10278/22666
1997 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E.; Giove S. Utilizzo di metodi di previsione neuro-fuzzy nella gestione dinamica di un portafoglio con costi di transazione , Atti del ventunesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., pp. 823-826, Convegno: XXI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 Settembre 1997
- Scheda ARCA: 10278/36709
1996 Articolo su rivista BELCARO P.L.; CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Artificial Neural Network forecasting models: An application to the Italian stock market in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 29-48 (ISSN 1230-1868)
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/12708
1996 Articolo su rivista CANESTRELLI E.; GIOVE S.; SOGLIANI A. Financial Time Series Fuzzy Forecasting in BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 3-4, pp. 59-73 (ISSN 1230-1868)
- Scheda ARCA: 10278/12707
1996 Articolo su rivista CANESTRELLI E.; PONTINI S. Metodologie di risoluzione per specificazioni particolari di un modello generale di investimento in RENDICONTI PER GLI STUDI ECONOMICI QUANTITATIVI, vol. volume unico 1996, pp. 63-88 (ISSN 1591-9773)
- Scheda ARCA: 10278/12710
1996 Articolo su rivista CANESTRELLI E.; GIOVE S.; FULLER R. Stability in possibilistic quadratic programming in FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 82, pp. 51-56 (ISSN 0165-0114)
- Scheda ARCA: 10278/12706
1996 Articolo su libro Elio Canestrelli Analisi dei dati con tecniche di clustering, logica sfocata e reti neurali in Pietro Marchini, Ernesto Saporiti, Utilità clinica della modellistica e dei sistemi computerizzati in emodialisi, Milano, Wichtig Editore, pp. 19-32 (ISBN 9788885453708)
- Scheda ARCA: 10278/28237
1996 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E.; Giove S.;Sogliani A. Algoritmi fuzzy per l'analisi di serie storiche di interesse finanziario , Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, pp. 137-150, Convegno: XX Covegno annuale AMASES, 5-7 settembre 1996
- Scheda ARCA: 10278/24350
1996 Articolo in Atti di convegno Belcaro P.L.; Canestrelli E.; Corazza M. Modelli previsivi neurali: un'applicazione al mercato finanziario italiano in =, Atti del ventesimo convegno annuale A.M.A.S.E.S., Urbino, Università degli Studi di Urbino, vol. =, pp. 77-92, Convegno: XX Covegno Annuale AMASES, 5-7 settembre 1996
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/4461
1995 Abstract in Atti di convegno Canestrelli E. Calendar Anomalies in the Italian Stock MarKet , INFORMS International Singapore, Singapore, Institute for Operations Research and the Management Sciences, Convegno: INFORMS Singapore 1995, June 25-28, 1995
- Scheda ARCA: 10278/32869
1995 Working paper Brasolin A.; Canestrelli E.; Cipriani M.C.; Corazza M.; Massaria C.; Nardelli C. Determinazione dei parametri di una distribuzione Pareto-Lévy stabile per i titoli azionari del mercato italiano (e Allegati 1, 2 e 3) , Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, vol. 24/95
- Scheda ARCA: 10278/34925
1994 Articolo su rivista GIOVE S.; CANESTRELLI E. Fuzzy control of financial cash flow in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, pp. 52-72 (ISSN 1591-9781)
- Scheda ARCA: 10278/11812
1994 Articolo su libro CANESTRELLI E.; GIOVE S. Bidimensional Approach to Fuzzy Linear Goal Programming in M. DELGADO; J. KACPRZYK; J.-L. VERDEGAY; M.A. VILA, Fuzzy Optimization. Recent Advances, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 234-245 (ISBN 0387914897; 3790807494)
- Scheda ARCA: 10278/10592
1994 Articolo in Atti di convegno Elio Canestrelli;Silvio Giove Identificazione di sistemi dinamici discreti tramite fuzzy rules e tecniche di clustering , Atti del diciottesimo convegno A.M.A.S.E.S., Bologna, Pitagora Editrice, pp. 143-151, Convegno: Diciottesimo Convegno A.M.A.S.E.S., 5-7 settembre 1994
- Scheda ARCA: 10278/23759
1993 Articolo su rivista CANESTRELLI E.; CIPRIANI C.; CORAZZA M. Determinazione dei parametri di una funzione di distribuzione Pareto-Lévy stabile in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 111-134 (ISSN 1591-9781)
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1993 Articolo su rivista CANESTRELLI E. Revisione di portafoglio e vincoli di turnover nel mercato azionario italiano in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI ECONOMICI, vol. XXX/XXXI, pp. 97-109 (ISSN 1591-9781)
- Scheda ARCA: 10278/12712
1993 Articolo su libro CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Dynamic Portfolio Management with a discrete-time stochastic Maximum Principle in E.J. STOKKING; G. ZAMBRUNO EDITORS, Recent Research in Financial Modelling, HEIDELBERG, Physica-Verlag, pp. 24-36 (ISBN 038791448X; 3790806838)
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1993 Articolo su libro Canestrelli E.;Costa P. La determinazione della capacità di accoglienza turistica: un approccio sfocato in Paolo Costa, Venezia. Economia e analisi urbana, Milano, ETASLIBRI, pp. 269-288 (ISBN 8845306321)
- Scheda ARCA: 10278/32606
1993 Articolo su libro Canestrelli E.;Costa P.;Marguccio A.;Muscarà C. Regolazione delle maree in laguna: effetti sull'attività portuale veneziana in Paolo Costa, Venezia. Economia e analisi urbana, Etaslibri, pp. 173-200 (ISBN 8845306321)
- Scheda ARCA: 10278/32113
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- Scheda ARCA: 10278/6019
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- Scheda ARCA: 10278/24249
1992 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E.;Giove S. Fuzzy Goal Programming: a linear-fractional Approach , Proceedings CIFT'92. Current Issues in Fuzzy Technologies, Facoltà di Economia e Commercio. Università di Trento, pp. 28-34, Convegno: CIFT'92, May 28-30, 1992
- Scheda ARCA: 10278/30637
1992 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E.; CORAZZA M. Un modello risolutivo a variabili miste-intere per la selezione di portafoglio in media-varianza , Atti del sedicesimo convegno A.M.A,S.E.S., Trieste, Riva Artigrafiche S.p.A., vol. =, pp. 203-218, Convegno: XVI Convegno A.M.A.S.E.S., 10-13 SETTEMBRE 1992
- URL correlato - Scheda ARCA: 10278/6017
1991 Monografia o trattato scientifico CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Criteri per la selezione del portafoglio , TORINO, Giappichelli ed. (ISBN 9788834805930)
- Scheda ARCA: 10278/7441
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1991 Articolo su libro Canestrelli E.;Giove S. MINIMIZING A FUZZY FUNCTION in Mario Fedrizzi, Janusz Kacprzyk, Marc Roubens, Interactive Fuzzy Optimization, 175 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10010, SPRINGER VERLAG, vol. 368, pp. 31-35 (ISBN 0387545778; 3540545778)
- Scheda ARCA: 10278/32760
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- Scheda ARCA: 10278/6020
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- Scheda ARCA: 10278/31158
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- Scheda ARCA: 10278/36198
1989 Articolo su rivista CANESTRELLI E. Alcune osservazioni sulla valutazione di obbligazioni convertibili mediante la teoria delle opzioni in RENDICONTI DEL COMITATO PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, vol. XXVII, pp. 353-362 (ISSN 1591-979X)
- Scheda ARCA: 10278/12713
1989 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E.;Giove S. Applicazione del metodo multiplier penalty function a problemi dinamici vincolati , Atti del dodicesimo convegno A.M.A.S.E.S., Bologna, Pitagora, pp. 283-300, Convegno: XII Convegno A.M.A.S.E.S., 14-16 Settembre 1988
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1989 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E. Funzioni di penalità esterna in problemi di controllo ottimo quadratico a tempo discreto , Atti dell'undicesimo convegno A.M.A.S.E.S., pp. 127-142, Convegno: XI Convegno A.M.A.S.E.S., Aosta 9-11 settembre 1987
- Scheda ARCA: 10278/36688
1989 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E.; NARDELLI C. Sulla gestione dinamica di un portafoglio , BOLOGNA, Pitagora, pp. 263-285, Convegno: XIII Convegno A.M.A.S.E.S., VERONA 13-15 SETTEMBRE 1989
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1988 Articolo su rivista Canestrelli E. Modelli lineari dinamici applicati: un semplice utilizzo dell'elaboratore vettoriale in QUADERNI DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI, vol. VII e VIII, pp. 41-49
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1986 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E. Deterministic problems with quadratic cost, linear dynamics and discrete time , BOLOGNA, Pitagora, pp. 17-32, Convegno: X Convegno A.M.A.S.E.S., SIENA 8-10 SETTEMBRE 1986
- Scheda ARCA: 10278/6062
1986 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E. Ottimizzazione dinamica della capacità produttiva in una economia multisettoriale , Atti dell'ottavo convegno A.M.A.S.E.S., pp. 87-106, Convegno: VIII Convegno A.M.A.S.E.S., 26-29 Settembre 1984
- Scheda ARCA: 10278/36689
1985 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E. Soluzione numerica di problemi di controllo ottimo nel discreto a vincoli lineari , BOLOGNA, Pitagora, pp. 131-150, Convegno: IX Convegno A.M.A.S.E.S., 3-5 OTTOBRE 1985
- Scheda ARCA: 10278/6063
1984 Articolo su libro Canestrelli E. Un modello di simulazione per il porto di Venezia in Giorgio Leonardi, Giovanni A. Rabino, L'analisi degli insediamenti umani e produttivi, Milano, Franco Angeli, pp. 273-297 (ISBN 9788820449544)
- Scheda ARCA: 10278/30972
1983 Monografia o trattato scientifico Costa P.;Canestrelli E. Agglomerazione urbana, localizzazione industriale e Mezzogiorno , Milano, Giuffrè editore, vol. 49 collana monografie SVIMEZ
- Scheda ARCA: 10278/34723
1981 Articolo su rivista Canestrelli E.;Costa P. Un modello di programmazione della produzione edilizia residenziale in area urbana. Una applicazione al comprensorio di Venezia in SISTEMI URBANI, vol. 1-2, pp. 207-228 (ISSN 0393-5493)
- Scheda ARCA: 10278/32758
1981 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E. Approccio dinamico ad un problema di economia e programmazione urbana , Atti delle giornate di lavoro AIRO 1981 volume 2, pp. 363-378, Convegno: Giornate di lavoro airo 1981, 28-30 settembre 1981
- Scheda ARCA: 10278/35476
1981 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E. Sulla convergenza di un metodo iterativo in problemi di programmazione lineare dinamica , pp. 63-72, Convegno: V Convegno A.M.A.S.E.S., 22-24 OTTOBRE 1981
- Scheda ARCA: 10278/6064
1981 Articolo in Atti di convegno CANESTRELLI E. Sulla ricerca di soluzioni ottimali per una classe di problemi di controllo ottimo nel discreto , pp. 79-96, Convegno: IV Convegno A.M.A.S.E.S., Grottaferrata (Roma) 13-15 febbraio 1981
- Scheda ARCA: 10278/6065
1980 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E. Un algoritmo per la determinazione delle soluzioni ottimali in un modello di accumulazione del capitale per una economia ad n settori , Atti del terzo convegno A.M.A.S.E.S., Salerno, Dottrinari Editore, pp. 51-62, Convegno: III Convegno A.M.A.S.E.S., 20-31 Ottobre 1979
- Scheda ARCA: 10278/33039
1979 Articolo in Atti di convegno Canestrelli E. Contributi per una analisi su "L'Agglomerazione spaziale delle attività economiche in Italia dal 1951 al 1971" , Atti del primo convegno A.M.A.S.E.S., Torino, G. Giappichelli editore, pp. 4-7, Convegno: Primo Convegno A.M.A.S.E.S., 4-5 Novembre 1977
- Scheda ARCA: 10278/36692
1976 Monografia o trattato scientifico Canestrelli E.; Cigni T.; Pepe G. Introduzione alla teoria dei grafi e ai metodi di ottimizzazione nel discreto. Una applicazione territoriale , Venezia, CLUVA
- Scheda ARCA: 10278/34449
1976 Articolo su rivista Canestrelli E. Metodi matematici per la determinazione delle funzioni di densità nei centri urbani in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 3-4, pp. 459-473 (ISSN 0035-5054)
- Scheda ARCA: 10278/34636
1973 Articolo su rivista Canestrelli E. Su un particolare problema di controllo della produzione e delle giacenze mediante il principio di massimo di Pontryagin nel discreto in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 1-4, pp. 216-239 (ISSN 0035-5054)
- Scheda ARCA: 10278/32836

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